努尔夏提·阿布都热西提

地址： 新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号经济与管理学院

电子邮箱：n.abudurexiti@xju.edu.cn

个人简介：努尔夏提·阿布都热西提，男，新疆乌鲁木齐人，理学博士，新疆大学经济与管理学院专任教师。2025年12月毕业于利物浦大学数学与物理学院数学科学专业，获数学科学博士学位，2025年12月入职新疆大学经济与管理学院。

一、研究方向

投资组合优化、期权定价、随机分析、控制理论、强化学习、量化金融

二、教育背景

2021/09-2025/12利物浦大学 数学科学博士学位

2019/09-2021/04西安交通利物浦大学 金融数学硕士学位

2014/09-2018/06石河子大学 管理学学士学位

三、工作经历

2021/04-2021/09 上海国海证券资管分公司量化研究员

2025/12-至今   新疆大学专任教师

四、论文发表

Abudurexiti N, He K, Hu D, Rachev S, Sayit H*. Portfolio analysis with mean-CVaR and mean-CVaR-skewness criteria based on mean–variance mixture models[J]. Annals of Operations Research, 2024, 336(1): 945-966.

Abudurexiti N, He K, Hu D, Sayit H*. A note on closed-form spread option valuation under log-normal models[J]. Quantitative Finance, 2025, 25(1): 143-160.

Abudurexiti N, Bayraktar E, Hayashi T, Sayit H*. Two-fund separation under hyperbolically distributed returns and concave utility functions[J]. arXiv preprint arXiv:2410.04459, 2024.

Ren X,Abudurexiti N, Jiang Z, Stefanidis A, Liu H*, & Su J*. SAMP-HDRL: Segmented Allocation with Momentum-Adjusted Utility for Multi-agent Portfolio Management via Hierarchical Deep Reinforcement Learning[J]. arXiv preprint arXiv:2512.22895, 2025.

Abudurexiti N. Topics on portfolio selection problems with hyperbolically distributed returns[D]. University of Liverpool, 2025.